도박사의 오류는 오류일 뿐이다. 우리는 통계학에서 말하는 '큰 수의 법칙'이 현실에서의 작은 구간에서도 실현되기를 기대하는 실수를 범한다. 우리의 생각 속에 있는 우연은 사실 우연적이지 않고 오히려 체계적이다.
우리가 우연한 자료들로부터 패턴을 찾아낼 수 있지만 그것은 사건 이후의 분석이며, 이를 가지고 그 사건이 시스템을 갖춘 현상이라고 단정할 수는 없다는 것이다. 우리는 우연한 현상이 일어난 후 그 현상에 어떤 의미나 시스템이라는 새로운 옷을 입힌다. 만일 또 우연히 그 결과가 다르게 나타나면 우리는 다시 그 패턴에 다른 옷을 입힐 것이다.
우연에 대한 우리의 음흉한 본성이 수백만 개의 수열들 사이에서 익숙한 패턴을 읽어낼 수는 있지만, 그렇다고 해서 그런 패턴에서 어떤 법칙성을 이끌어낼 수는 없다. 그 수열들은 우연히 어떤 패턴을 보이는 것이지, 내부의 필연성이나 비밀스러운 법칙성을 가지고 있는 것이 아니다. 패턴이라는 것이 멋지게 보이기는 하지만 그 자체에 법칙성이 있다고 해석하는 일은 삼가야 한다.
그들은 프로필을 보여주기 전에는 그 사람의 직업이 법조인일 확률이 70퍼센트라고 대답했다. 그러나 그들에게 중립적인 프로필을 보여주자 사정이 나빠졌다. 그들은 프로필의 인물이 법조인일 확률을 그냥 50퍼센트라고 적어버렸다. 다시 말해, 프로필을 보여주지 않았을 때 사람들은 직업군의 확률분포에 따라 대답했으며, 별 가치가 없는 프로필을 보여주었을 때는 확률분포를 무시해버렸다.
가용성-휴리스틱의 문제는 가용성 또는 더 높은 인지도가 필연적으로 더 높은 빈도를 의미하지 않는다는 데 있다.
투자자들이 자국에서만 투자하려는 경향을 강하게 보이기 때문이다. 경제학자들은 이런 경향을 '홈 바이어스', 즉 국내자산편향이라고 부른다.
재인-휴리스틱의 핵심은, 어떤 2개의 대상 사이에서 판단을 내려야 할 때 우리는 이 대상들의 인지도에 따라서 판단을 내린다는 것이다.
조금 아는 사람이 더 많이 안다는 이 효과를 심리학자 게르트 기거렌처는 '적은 것이 많은 것' 효과라고 불렀다.
차이점을 찾아낼 필요없이 미리 알고 있던 경우에는 정보를 가지고 있지 않은 다른 학생들이 그 차이를 찾아낼 수 있는 능력을 현저하게 과대평가했다. 차이가 어디에 있다는 지식이 나머지 학생들의 능력을 평가하는 시각을 현저하게 왜곡한 것이다. 이런 왜곡의 작동 구조는 간단하다. 차이가 어디에 있는지에 대한 지식이 있기 때문에, 이를 찾는 것이 얼마나 힘든지 상상하기 어려워진 것이다. 즉, 지식의 저주가 시작된 사례다.
지식이 불리하게 작용할 수 있다는 생각은 우리 삶에서 다른 방식으로 적용되기도 한다. 우리가 정보들을 모으고 어떤 의견을 형성했다면 계속해서 정보를 객관적으로 해석하기가 어려워진다.
학자들이 '확인 편향'이라고 부르는 효과 때문이다. 즉, 사람들은 주어진 정보들을 이미 자신이 결정한 의견에 맞추어 해석하려는 경향이 있다.
확인 편향에 대응하는 다른 방법은 스스로 '아드보카투스 디아볼리(advocatus diaboli: 라틴어로 악마의 변론인이라는 뜻) 역할을 하는 습관을 들이는 것이다.
의사결정을 위해 검증된 모델을 가리켜 'FORDEC'이라고 부른다. FORDEC은 사실(Fact), 선택(Options), 위험과 수익(Risks&Benefits), 결정(Decision), 실행(Execution), 검증(Check)의 약자다.
(확인 편향이 나타나는) 상황은 최선의 해결책을 찾는 것이 아니라 값비싼 실수를 피하는 것이 관건인 상황인 것이다. 종종 어떤 문제해결 전략의 목적이 진실을 발견하는 것이 아니라 실수를 하지 않도록 보호하는 것일 때가 있다.
초낙관주의의 정말로 치명적인 문제는 이러한 실수가 전문가들의 전문 분야에 대한 질문에서도 나타난다는 점이다. […] 여기서의 문제는 문제의 난이도가 올라가면 자기 과신의 정도도 올라간다. 반면 쉬운 문제에서는 자신의 능력에 대한 신뢰가 떨어진다. 이때 우리는 문제를 푸는 자신의 능력에 대해 너무 좋지 않게 평가하기도 한다. 이렇게 어려운 과제가 쉬워 보이는 현상을 전문적으로 'Hard-is-easy' 효과라고 부른다.
하버드 대학교 심리학과 교수 엘렌 랑어 교수는 사람들이 우연을 이길 수 있다고 믿는지 실험하고자 했다. 이 실험은 일반적인 복권 행사에 약간의 변형을 가한 것이었는데, 한 회사에서 직원들이 카드를 직접 고르게 했고 다른 회사에서는 직원들에게 카드를 임의로 나눠주었다. 당첨자는 임의적으로 뽑히는 것이었으며, 카드의 선택이 승리자가 될 확률에 어떤 영향도 미치지 않기 때문에 통계적으로 봤을 때 두 회사 사이에는 차이는 없었다. 랑어 교수는 직원들에게 가지고 있는 카드를 다른 사람에게 팔라고 주문한 뒤, 흥미로운 현상을 관찰할 수 있었다. 카드를 직접 고른 사람들은 그것을 팔지 않으려는 의사가 훨씬 강했다. 그들은 카드를 그냥 분배단은 사람들보다 훨씬 더 많은 돈을 요구했다. […] 두 번째 실험 역시 사람들이 우연을 지배할 수 있다고 믿는다. […] 참가자들은 지적으로 보는 사람과 (주사위 던지기) 게임을 했을 때보다 바보 연기를 하는 사람과 했을 때 훨씬 큰 액수의 돈을 걸었다. […] 주사위 게임에서도 이와 비슷한 관찰을 할 수 있다. 이 게임의 참가자들은 주사위가 던져지기 전에는 높은 금액을 배팅할 의사가 있다가도, 주사위가 이미 던져지고 결과는 아직 공개되지 않은 상황에서는 베팅할 의사가 현저하게 줄어들었다. […] 사람들은 우연일 수밖에 없는 사건에 자신이 영향을 미칠 수 있다고 믿는다는, 하나의 기묘한 결론만이 남는다. […] 이런 현상을 '통제력 착각(Illusion of Control)'이라고 한다.
우리가 기상학자들과 브리지 게이머들에게서 무엇인가 배워야 한다면, 그것은 자신의 예측을 최대한 구체적으로 하고 그 결과를 규칙적으로 검증해야 한다는 것이다.
문제는 초낙관주의 경향을 감소시킬 수 있는 방법을 실천으로 옮기기가 어렵다는 것이다. 여기에는 2가지 이유가 있는데, 그것은 첫째, 우리는 다른 사람들에게 잘못을 돌리기를 좋아한다는 것이며 둘째, 우리는 거울을 보며 자신의 능력에 대해 틀린 설명을 한다는 것이다.
우리가 예측을 잘못했다고 하더라도, 우리의 기억은 이미 어떤 일이 일어날 것인지 알고 있었고 우리의 예측이 옳았다고 주장함으로써 우리의 기분을 어루만져준다. 학자들은 수많은 연구를 통해 밝혀진 이러한 현상을 '사후판단-편향(Hindsight Bias)'이라고 부른다.
우리는 이처럼 어떤 과정이나 수술, 프로젝트의 결과를 알고 난 후에는 사실에 대한 사후 평가가 바뀐다. 이런 현상을 소위 '사후적 결정론'이라고 부른다. 우리는 어떤 프로젝트나 시도의 결과를 알고 있을 때 그 사후가 되면 그렇게 될 수밖에 없었던 이유들을 매우 논리적으로 인식한다.
아모스 트버스키와 대니얼 카너먼은 이러한 의사결정 성황을 설정한 수많은 실험을 통해, 사람들은 손실을 회피하는 일과 관련될 때는 위험을 선호하게 되지만 이익과 관련이 된다면 위험을 회피하게 된다는 사실을 알아냈다. 이들은 이익과 손실을 대하는 우리의 행동을 설명하는 하나의 이론을 개발하려고 하다가 흥미로운 결론에 도달했는데, 그들이 만들어낸 이론을 '전망 이론(Perspect Theory)'이라고 부른다. 이 이론의 첫 번째 인식에 대해서는 우리가 알고 있다. 우리는 손실을 혐오한다는 사실이다.
동전 던지기에 참여하거나 퀴즈쇼에 나가는 사람은 하나의 '준거점(Reference Point)'을 그의 계산에 포함시켜, 자신의 결정에서 나온 결과를 언제나 이러한 준거점의 시각으로 판단한다. […] 우리의 행동에 영향을 미치는 것은 준거점이다. 준거점 '이득'은 우리를 겁쟁이로 만들고, 준거점 '손실'은 우리를 도박사로 만든다.
대부분의 사람들, 그중 앞 사례에서 1%의 확률이 너무 불가능해 보여 로또를 사지 않았던 사람들도 이 보험에는 가입한다. 홍수라는 위험에 대비하는 데 5유로가 무슨 문제란 말인가? 두 사례에는 공통점이 있다. 그 사건이 일어날 수 있는 확률이 매우 낮다는 점이다. 그리고 확률이 매우 낮음에도 불구하고 우리는 그것에 대해 5유로를 지불할 용의가 있는 것이다. 이것이 카너먼과 트버스키가 밝혀낸 두 번째 사실이다. 우리는 작은 확률에 너무 큰 의미를 둔다. 그 이유는 인간의 뇌가 확률과 같은 추상적인 개념들을 다루는 데 익숙하지 않기 때문이기도 하다.
우리는 의사결정을 내리는 상황과 행위의 결과를 준거점에 따라 다르게 평가한다. 즉, 준거점 위에서 나타난 결과는 이득으로 간주하고 준거점 아래에서 나타나는 결과는 손실로 간주한다. 여기서 우리는 이득이 가져다주는 만족감에 비해 손실에서 오는 아픔을 2배 더 크게 느낀다.
현금으로 유산을 받았을 때는 어떤 투자 형태도 특별히 선호하지 않은 반면, 특정한 자산 형태로 받았을 때는 그대로의 형태, 즉 현재 상태를 선호했다. 이와 같은 현상을 학자들은 '현상 유지 오류(Status-Quo Fallacy)'라고 부른다.
우리는 현재 상태에 머무르려는 성향이 치명적인 결과를 초래할 수 있다는 것을 알 수 있다. 그러나 이렇듯 행동하지 않으려는 성향은 어디서 오는 것일까? 이는 행동하지 않는 것보다 행동하는 것이, 행동하지 않았다면 어떻게 되었을까 하는 상상을 더 쉽게 할 수 있기 때문이다. 그래서 우리는 잘못된 결과를 가져온 행동에 대한 후회가 더 크다. 반면 하지 않은 행동은 상상하기가 더 어렵다. 이때는 더 잘할 수 있는 행동이나 일어날 수 있는 시나리오의 가능성이 너무 많다. 따라서 하지 않은 행동에 대해서는 후회를 느끼기가 더 어려운 것이다.
어떤 대상의 가치에 대한 우리의 판단은 그 대상을 우리가 소유하고 있는지에 따라 달라진다. 이런 현상을 전문 용어로 '소유 효과(Endowment Effect)'라고 부른다. […] 소유의 여부가 우리가 가지고 있는 대상에 대한 우리의 입장을 바꾼다. 즉, 물건은 우리가 그것을 소유함으로써 더욱 가치가 커진다.
이런 식의 금전 거래를 회계하는 방식을 '멘탈 어카운팅', 즉 심적 회계라고 부른다. 소비, 저축, 그 외 금전적 문제에 대한 의사결정을 내릴 때 우리는 각각의 심적 계정을 설정하고 그곳에 비용, 지출, 수입 등을 기록한다.
손실에 대한 혐오와 심적 회계 현상은 주식시장에서 특히 확실하게 관찰할 수 있다. 미국 경제학자 테랜스 오딘은 주식시장에서 놀라운 사실을 확인했다. 투자자들은 이익을 본 주식을 팔고 싶어 하고 손해를 본 주식을 보유하려고 한다는 사실이다. […] 오딘의 분석에 따르면, 많은 투자자들은 분명하게 결정할 수 없는 경우에는 이미 오른 주식을 판매하여 스스로 수익을 올리는 원천으로부터 분리된다. 이런 현상을 '처분 효과(Disposition Effect)'라고 부른다.
소비자들은 신용카드를 사용했을 때보다 현금으로 지불했을 때 구입한 비용에 대해 더 잘 기억하는 경향을 보였다. 그런데 우리가 구입한 물건이 얼마였는지 정확하게 기억하지 못한다면, 정확한 금액을 더 이상 심적 회계 계정에 기록하지 못하게 된다. 이것이 우리의 소비 자제력을 약화시킨다. […] 또 하나의 이유는, 구매한 상품들의 지불 명세서가 개별적으로 오지 않고 다른 지출 내역과 함께 한꺼번에 오기 때문이다. 이 때문에 우리는 다시 지출들을 해당되는 구매 행위와 일치시키지 못하게 된다. […] 우리가 100유로를 2번 지출하면 한꺼번에 200유로를 지출할 때보다 더 가슴이 아프다. […] 유일한 방법은, 구매을 할 때마다 매번 지불해야 하는 금액을 현찰로 내놓을 마음의 준비가 되어 있는지 스스로 물어보는 것뿐이다.
와인의 가격이 고급 와인에 대한 그의 심적 회계 계정의 한도를 넘어서기 때문이다. 그만한 사치를 그의 심적 회계는 허락하지 않는 것이다. […] 선물을 할 때는 받을 사람이 절대로 사지 않을 만한 것을 선물하라는 말은 매우 타당성 있는 조언이다.
어떤 재화의 공급자는 언제나 가능한 한 높은 가격을 불러야 한다. 그럼으로써 고객이 최대한 지불할 준비가 되어 있는 가격을 찾을 수 있다. 경제학에서는 이를 '유보 가격(Reservation Price)'이라고 부른다.
실험에서 참가자들은 '25퍼센트의 저지방'이라고 설명된 쇠고기가 '75퍼센트 지방 함유'라고 설명된 같은 쇠고기보다 더 좋다고 판단했다. […] 사람들은 어떤 대상에 대해 긍정적인 시각이 전면에 나타나 있을 때 더 좋고, 더 소유하고 싶다고 느낀다.
뇌 연구자들은 인간이 의사결정의 정신적 비용과 감성적 비용을 저울질한다는 의견을 지지한다. 확실하게 구할 수 있는 생명에 대한 의사결정인 경우처럼 감성적인 비용이 더 적다면 우리는 뇌의 노력을 최소화하고 감성적으로 편안한 대안을 선택한다. 반면 우리가 높은 감성적 비용을 유발시키는 손실과 맞닥뜨리게 되면 우리는 더 오랫동안, 그리고 더 집중적으로 생각하게 된다. 확실한 손실의 감성적 비용은 우리가 단순하게 받아들이는 것보다 더 나쁜 느낌으로 다가오기 때문이다.
우리가 원하던 전자레인지 옆에 훨씬 더 비싼 다른 전자레인지를 세워둘 때도 우리는 이해하기 어려운 행동을 한다. […] 우리가 원했던 가장 값싼 모델을 사지 않고 중간 가격의 다른 전자레인지를 사는 것이다. 우리는 극단을 혐오한다. 그래서 가장 싼 것도 가장 비싼 것도 선택하지 않는다.
높은 운영비가 들어가는 값싼 모델을 선호하는 사람은 참을성이 부족한 성격이라는 것을 알 수 있다. […] 즉, 조급함이 클수록 단기적으로는 비싸지만 장기적으로는 수지가 맞는 모델 대신 전력을 많이 잡아먹는 값싼 모델을 더 선호하는 경향이 있다.
복리 효과의 힘은 우리가 직작하는 것보다 훨씬 크다. […] 이 효과가 얼마나 큰지 알고 싶다면, 복리 효과를 어림잡아 계산할 수 있는 공식이 있다. 바로 '72법칙'이다. 72법칙은 수익률이나 이자율이 투자 금액의 2배가 되려면 기간이 얼마나 필요한지 알아볼 수 있다. 그러기 위해서는 단순하게 72에다 이자율을 나누면 된다. 9퍼센트의 이자율이라면 투자액이 2배가 되기까지는 72/9=8, 즉 8년이 걸린다.
사람들은 이자율로 계산했을 때 돈을 포기하는 기간이 길어질수록 더 적은 대가를 요구한다. 우리는 무엇인가를 기다리거나 포기해야 하는 시간이 길수록 참을성이 많아진다. […] 우리 머릿속의 심적 은행은 어떤 것에 대한 장기적 포기와 단기적 포기를 다르게 취급하는 것이 틀림없다. 우리는 단기적으로는 참을성이 없고 포기하는 것에 대한 대가로 높은 이자를 요구하는 반면, 장기적으로는 매우 여유가 있다.
인간은 시간과 관련해 2개의 상반되는 욕구를 가지고 있다. 즉, 조급함과 상황이 더 나빠지지 않기를 바라는 욕구다. 우리는 어떤 욕구를 만족시키려는 기간 내에 잇는 시간을 어떻게 보는지에 따라 그 욕구 충족을 빠르게 원하기도 하고 뒤로 미루기도 한다.
가용성이나 인지도가 언제나 자동적으로 더 큰 확률을 의미하지는 않는다. 그리고 가용성은 언제나 자동적으로 타당성과 같은 의미라고 해석할 수 없다.
너무 오랫동안 똑같은 주제에만 몰두하는 사람은 개별적인 나무를 관찰하는 데 지쳐 있기 때문에 한 걸음 뒤로 물러서서 전체 숲을 보기가 어렵다.
우리는 노력을 통해 자기 과신을 줄일 수 있다는 사실을 알고 있다. 특히 자기가 직접 한 작업의 결과에 대한 즉각적인 피드백은 겸손을 배우는 좋은 수단이 된다. 그러나 이런 치료법에서 나타나는 문제는 우리의 인식 기능이 자신의 과거를 되돌아보는 것도 속일 수 있다는 점이다. 바로 여기서 '회상의 오류'가 그 역할을 한다. […] 이러한 치명적인 경향을 교정하기 위해서는 일기를 쓰는 것이 커다란 도움이 될 수 있다.
우리는 포기했을 때 발생할 손실을 회피하기 위해 어떤 아이디어나 프로젝트, 계획 등을 너무나 오랫동안 껴안고 있다. 이때 우리의 건강한 이성은 나쁜 돈과 함께 좋은 돈을 던져 버리지 말고 성공적인 행사에 전념하라고 이야기해준다. 이상하게 들릴지 모르지만, 우리가 손실을 받아들이는 법을 많이 배우면 배울수록 우리는 더욱 많은 돈을 유지할 것이다.
아무 것도 하지 않는 행동을 포함하여 모든 행동에는 기회비용이 따른다는 사실을 이해하는 사람은, 아무것도 하지 않는 행동은 결코 하지 않을 것이다.
인간은 최고의 해결책을 찾는 것이 아니라 최소한의 노력으로 최선의 결과를 가져오는 해결책을 찾는다.